Président, encore une fois. Une chance sur un billion!

Les élections européennes et législatives approchent en Belgique. Elles auront lieu le dimanche 9 juin.

Pour la quatrième fois en quatre élections, j’ai été désigné comme président d’un bureau de vote. Sachant qu’il y a environ 1000 électeurs par bureau et que les présidents sont “tirés au sort” parmi les électeurs, si tout cela était indépendant d’une élection à l’autre, cela ferait une chance sur un billion (1,000,000,000,000). En augmentation depuis le “une chance sur un milliard” de la dernière fois.

Soit j’ai beaucoup de chance (ou de malchance, c’est selon), soit j’ai trop bien fait le travail la dernière fois et “on” me rappelle pour un quatrième service.

Grâce à la générosité de l'État, j’aurai droit à un jeton de présence de 60 EUR exempt de l’impôt des personnes physiques! Cette rémunération est pour deux jours de travail (une journée de formation et une journée de présidence du bureau).

Ceci est à comparer aux 7 776,06 EUR net par mois des parlementaires européens agrémentés de 4 950 EUR par mois pour frais généraux et d'une indemnité forfaitaire de 338 euros par jour pour participer aux séances plénières ou aux réunions en commission.

Juste une petite diatribe, mais globalement, je suis assez satisfait du système électoral et de la surveillance par les citoyens des élections en Belgique. Parfois, je préfèrerais que “les citoyens” ne soient pas moi chaque fois.

Ajouté 2024-05-15: Le salaire minimum en Belgique est d'environ 2,000 EUR/mois. En tenant compte d'une semaine de 38h et des congés, cela fait environ 15 EUR/heure. La rémunération offerte par l'État pour cette tâche d'une importance cruciale pour la démocratie et à responsabilité et donc 3 à 4 fois inférieure au salaire minimum. Bien sûr on me répliquera que ce n'est pas un "salaire" mais un "jeton de présence" et que c'est un honneur de remplir cette fonction (je vais d’ailleur l’ajouter à mon profil LinkedIn), mais je persiste à penser que traiter les piliers de la démocratie avec plus de décence n’est pas superflu.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Multi-curve framework book: new edition in progress

Image
Subject: Interest Rate Modelling in the Multi-curve Framework: Foundations, Evolution, and Implementation It has been more than 10 years since I wrote the first edition of the multi-curve framework book. What happened in those 10 years? Why did it take me so long to start a new version? It took me roughly 10 years to write the first edition. The reason it took so long at that time, was that I did not know that I was writing it! I thought I was writing a couple of pages on an obscured and theoretical idea that there was not a `` one curve to rule them all '' but multiple curves. It turned out that it became the actual practice for very clear and important reasons. That was the excuse for the first edition, what is the excuse for the second edition? Since the first edition, many things happen, in particular: March 2015: BCBS - IOSCO: margin requirements for non-centrally cleared derivatives and mandatory variation margin July 2017: The future of LIBOR -- actually it...
Read more

Rigged: part 1 - Will there be a part 2?

Image
I have been reading book “Rigged: The Incredible True Story of the Whistleblowers Jailed after Exposing the Rotten Heart of the Financial” (Andy Verity, Flint, June 2023) for some time. It was published several month ago, but I just finished it. To my defence, I have to say that I don’t feel comfortable reading fiction where the “bad guys” are systematically winning by cheating. The book is the story of the miscarriage of justice done in the LIBOR manipulation story. The book content did not surprise me. For anybody having worked on a (swap) trading desk, it is clear that what was described by the accusation was impossible. It is not possible for some middle level trader to create a multi-year, multi-desk, multi-bank international conspiracy over open lines, broker lines, on open offices etc. without all around them, including compliance and senior management to be fully aware of what is going on. Moreover the regulators cannot be ignorant of the situation, except pleading complete in...
Read more

Treasury / Swap spreads are negative. And what?

In recent weeks there were several news articles related to the negative treasury/Swap spread. This is in particular the case of a Bloomberg article and a Zero Hedge blog . Some of the “information” in those notes are Swap rates are what companies, investors and traders pay to exchange fixed interest payments for floating ones. That rate falling below Treasury yields […]  is illogical in the eyes of most market observers, because it theoretically signals that traders view the credit of banks as superior to that of the U.S. government. It’s hard to overstate how illogical it is when swap spreads are inverted. That’s because it suggests that governments are less creditworthy than the very financial institutions they bailed out during the credit crisis just seven years ago. Let’s be clear, to me, those claims are purely wrong , nothing is “ illogical ” in negative swap spread. But why do I rant about that in the “multi-curve framework” blog? Because it is exactly the same that ...
Read more